Korelasi Antar Kurs : Pengertian dan Cara Penggunaannya di Trading Forex

Posted on Mar 01, 2018

Korelasi-Antar-Kurs-Pengertian-dan-Cara-Penggunaannya-di-Trading-Forex

Pernahkah anda memerhatikan ketika di saat salah satu pair mengalami downtrend, pair lainnya justru sedang uptrend? Atau saat satu pair harganya terjun bebas, sejumlah pair lainnya juga mengikuti? Jika anda menjawab “ya”, maka anda melihat korelasi antar kurs sedang berlangsung.

Dalam pengertiannya, korelasi antar kurs (currency correlation) mengindikasikan kepada kita, trader, apakah dua pair memiliki pergerakan harga yang sama, berlainan arah, atau tidak berhubungan sama sekali dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, korelasi antar kurs bisa memengaruhi besaran resiko yang mungkin anda terima pada saat trading. Jika anda tidak menyadari hal ini dan trading dua atau tiga pair secara bersamaan, besar kemungkinan anda akan berujung pada kenyataan pahit, yakni margin call.

Korelasi antar kurs ini bisa dihitung berdasarkan koefisien korelasi yang memiliki rentang dari +1 sampai dengan -1. Korelasi positif sempurna (+1) mengindikasikan bahwa dua pair akan bergerak ke arah yang sama dari waktu ke waktu. Sedangkan korelasi negatif sempurna (-1) mengindikasikan bahwa dua pair akan bergerakan ke arah yang berlawanan dari waktu ke waktu.

Ada satu lagi jenis korelasi, yakni korelasi 0. Korelasi ini mengindikasikan bahwa pergerakan yang terjadi antara dua pair currency tidak memiliki hubungan sama sekali. Masing-masing pair benar-benar independen dan bergerak secara acak antara yang satu dengan yang lainnya.

Cara baca tabel korelasi antar kurs

Berikutnya, kami akan memperlihatkan sejumlah tabel yang menunjukkan hubungan antara masing-masing kurs di time frame tertentu. Perlu diingat lagi, nilai koefisien yang mendekati angka +1 mengindikasikan bahwa kedua pair tersebut memiliki korelasi positif yang kuat dan cenderung bergerak ke arah yang sama.

Sedangkan nilai koefisien yang mendekati angka -1 mengindikasikan bahwa kedua pair tersebut memiliki angka korelasi negatif yang kuat dan cenderung bergerak ke arah yang berbeda. Untuk nilai koefisien yang mendekati angka 0 menunjukkan korelasi yang lemah dan bergerak tidak beraturan.

Korelasi EUR/USD

korelasi-eurusd

Korelasi USD/JPY

korelasi-usdjpy

Korelasi USD/CHF

korelasi-usdchf

Korelasi GBP/USD

korelasi-gbpusd

Korelasi USD/CAD

korelasi-usdcad

Korelasi AUD/USD

korelasi-audusd

Korelasi NZD/USD

korelasi-nzdusd

Korelasi EUR/JPY

korelasi-eurjpy

Korelasi EUR/GBP

korelasi-eurgbp

Pastikan anda mengetahui resikonya

Banyak trader forex beranggapan bahwa dengan trading lebih dari satu pair, itu artinya ia melakukan diversifikasi resiko. Tanpa ia sadari, bahwa ada beberapa pair yang memiliki pergerakan harga yang cenderung mirip dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh, mari kita lihat seperti apa miripnya pergerakan harga antara pair EUR/USD dengan GBP/USD. Jika anda lihat pada tabel pertama di atas, nilai koefisien antara EUR/USD dan GBP/USD di time frame 1 mingguan adalah 0.94. Hal ini menandakan adanya korelasi yang kuat antara EUR/USD dan GBP/USD.

Mari kita lihat seperti apa kemiripannya di layar metatrader di bawah ini:

gbpusd-vs-eurusd

Dari kedua grafik di atas, kita bisa melihat pergerakan yang sama terjadi dari tanggal 31 Januari hingga 7 Februari di time frame H4, yakni downtrend. Bisa disimpulkan bahwa ketika anda SELL masing-masing satu lot di EUR/USD dan GBP/USD, sama saja anda buka dua lot di pair EUR/USD. Hal ini dikarenakan pergerakan harga yang terjadi cenderung sama.

Jika anda buka posisi SELL di kedua pair ini pada tanggal tersebut, maka anda sudah menggandakan keuntungan yang anda dapatkan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa cara ini berpotensi menggandakan RESIKO anda ketika anda salah melakukan analisa atau tidak mengantisipasi datangnya sebuah news penting.

Jangan pula buka dua posisi yang berbeda di dua pair yang koefisien korelasinya mendekati angka +1. Karena pergerakannya cenderung sama, maka ketika harga EUR/USD naik maka harga GBP/USD juga akan ikut naik. Di kondisi ini, anda mungkin berpikir bahwa hasilnya adalah impas. Namun ternyata anggapain ini salah besar.

Alasannya sederhana. Nilai per pip antara pair EUR/USD dengan GBP/USD memiliki perbedaan. Maka dari itu, meski koefisien korelasinya tinggi, belum tentu pergerakan harga yang terbentuk persis sama. EUR/USD bisa jadi naik sebanyak 100 pips, di lain pihak, GBP/USD hanya bergerak sebanyak 90 pips. Anda hanya akan rugi jika anda melakukan hal ini.

5 alasan korelasi antar kurs bisa menjadikan anda trader yang lebih baik

Sekarang pastinya anda sudah mengetahui cara baca korelasi antar kurs beserta koefisien korelasinya. Jika anda ragu, anda bisa bookmark artikel ini untuk dijadikan contekan anda pada saat anda ingin trading dua pair atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

Selain itu, ada alasan lainnya yang bisa menjadikan anda seorang trader yang lebih piawai dari mengamati korelasi antar kurs. Berikut lima di antaranya:

  1. Mengurangi trading yang non-produktif
    Dengan korelasi kurs, anda bisa menghindari trading yang tidak produktif (buy EUR/USD serta sell GBP/USD). Selain anda akan membayar dua spread, pergerakan harga ke arah mana pun akan membuat anda tidak mendapatkan keuntungan apapun.
  2. Meningkatkan keuntungan
    Dengan memanfaatkan korelasi antar kurs, anda bisa menambah jumlah posisi trading anda untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Dari contoh sebelumnya, jika anda melihat adanya downtrend di EUR/USD dan sedang mengumpulkan pip demi pip dengan buka posisi SELL, maka anda bisa lakukan hal yang sama di GBP/USD untuk mendapatkan keuntungan berlipat!
  3. Diversifikasi resiko
    Dari pada trading menggunakan satu pair sepanjang waktu, anda bisa “menyebar” resiko trading anda di dua pair yang memiliki pergerakan harga yang sama. Pilih dua pair yang memiliki koefisien korelasi 0.7, seperti misalnya EUR/USD di atas. Korelasi “tak sempurna” antara dua pair ini memungkinkan anda untuk mengurangi resiko trading anda.
  4. Membendung resiko
    Katakanlah anda sedang pasang posisi BUY di EUR/USD. Namun, anda melihat harga mulai bergerak turun. Salah satu langkah untuk membendung kerugian yang mungkin datang adalah dengan membuka posisi BUY dengan lot kecil di pair yang pergerakan harganya berlawanan arah, misalnya USD/CHF. Dengan ini anda bisa mengurangi kerugian besar.
  5. Sebagai konfirmasi breakout dan menghindari fakeout
    Mari kita buat contoh kasus lagi. Misalkan anda sedang melihat EUR/USD sedang mengetes level support yang signifikan dan anda berniat untuk trading breakout. Karena anda tahu EUR/USD bergerak searah dengan GBP/USD dan berlawanan arah dengan USD/JPY dan USD/CHF, anda pun melihat pergerakan ketiga pair lainnya.

    Secara kebetulan, ketiga pair tersebut berada di level support/resistance yang signifikan pula. Di sinilah anda bisa mendapatkan konfirmasi bahwa breakout akan segera berlangsung. Mari kita asumsikan bahwa pergerakan di tiga pair lainnya tidak selebar EUR/USD. GBP/USD bertahan, USD/JPY tidak naik, dan USD/CHF bergerak menyamping.

    Hal ini bisa jadi indikasi bahwa turunnya nilai EUR/USD diakibatkan adanya news negatif di Uni Eropa yang menyebabkan harga EURO turun. Harga EUR/USD mungkin akan menembus level support. Namun karena tiga pair lainnya tidak melakukan hal yang sama, maka bisa jadi ini adalah sebuah fakeout! Anda pun terhindar dari kerugian. Keren kan?

Itu dia penjelasan singkat mengenai korelasi kurs dan cara penggunaannya. Semoga bermanfaat untuk anda semua!

There are no comments yet

  • Hello, guest